Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.
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Autorentext
Inhalt
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Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig.
Inhalt
Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze.- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen).- Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta.- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell.- Multifaktor Beta-Modelle.
Titel
Fundamental Beta
Untertitel
Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen
Autor
EAN
9783834971548
ISBN
978-3-8349-7154-8
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Herausgeber
Genre
Veröffentlichung
03.09.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
293
Jahr
2013
Untertitel
Deutsch
Auflage
2013
Lesemotiv
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