Wetterderivate bieten die Möglichkeit, durch Wetterausprägungen hervorgerufene Meng- und zum Teil auch Preisrisiken zu übertragen. Dieser Möglichkeit kommt vor dem Hint- grund des erheblichen Einflusses von Wettererscheinungen auf die Wirtschaftstätigkeit eine besondere Bedeutung zu. Trotz des Wachstums des Marktes der Wetterderivate während der vergangenen Jahre weist dieser Markt weiterhin ein enormes Entwicklungspotenzial auf, da die durch Wetterrisiken bedrohten Unternehmen diese Instrumente bisher überwiegend nur unzureichend einsetzten. Dies hat im Wesentlichen zweierlei Gründe. Zum einen sind die Kenntnisse über Funktio- weisen und Einsatzmöglichkeiten von Wetterderivaten bei Unternehmensleitungen noch nicht so weit verbreitet und noch nicht so tief gehend aufgenommen wie z. B. Kenntnisse über Zinsswaps und Währungsoptionen. Zum anderen bestehen noch Unsicherheiten im Rahmen der Findung theoretisch richtiger Preise von Wetterderivaten. Dieses Buch zeigt nach einer ausführlichen Darstellung wesentlicher Wetterderivate auf anschauliche und anwendungsorientierte Weise den Einsatz dieser Instrumente. Danach w- den die zurzeit bedeutenden Verfahren zur Preisfindung schlüssig und klar erläutert. Dadurch leistet diese Arbeit einen wertvollen Beitrag, Wetterderivate Entscheidungsträgern näher zubringen und für deren Einsatz zu sensibilisieren.
Das Buch greift eine aktuelle Entwicklung aus dem Derivatebereich auf. Beschrieben werden die theoretischen Grundlagen, die unterschiedlichen vielfältigen Einsatzgebiete sowie die gängigen Methoden der Preisbildung von Wetterderivaten. In einem ausführlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen
Vorwort
Umfassende und klare Darstellung von Funktionsweise, Nutzen und praktischen Anwendung von Wetterderivaten
Autorentext
Christian Hee, Bankkaufmann und Diplom Betriebswirt, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich Wertpapieraufsicht / Asset Management tätig.
Lutz Hofmann, Diplom Betriebswirt, ist bei der SOKA BAU im Bereich Asset Management tätig.
Klappentext
Wetterereignisse beeinflussen den wirtschaftlichen Erfolg zahlreicher Wirtschaftszweige:
Zum Beispiel beeinflussen zu trockene oder zu feuchte, zu heiße oder zu kühle Sommer die Qualität und Quantität der Ernten in der Landwirtschaft. In einem milden Winter machen Energieversorger ein weitaus schlechteres Geschäft als in sehr kalten und langen Wintern. Eine Absicherung dieser Wetterrisiken konnte in der Vergangenheit nicht vorgenommen werden.
Erst seit Ende der 90ger Jahre besteht die Möglichkeit, sich gegen nicht katastrophale Wetterrisiken sinnvoll abzusichern. Wetterderivate bieten als Optionen, Swaps, Futures oder komplexere Optionskombinationen die Möglichkeit, wetterbedingte Risiken monetär auszugleichen.
Christian Hee und Lutz Hofmann beschreiben in dem vorliegenden Buch
- die theoretischen Grundlagen,
- die vielfältigen Einsatzgebiete sowie
- die gängigen Methoden der Preisbildung
von Wetterderivaten. In einem ausführlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen.
Inhalt
Finanzinstrument Wetterderivat.- Einsatzgebiete von Wetterderivaten.- Bestimmung des Exposures.- Praktische Anwendung von Wetterderivaten.- Preisbildung.- Fazit und Ausblick.
Das Buch greift eine aktuelle Entwicklung aus dem Derivatebereich auf. Beschrieben werden die theoretischen Grundlagen, die unterschiedlichen vielfältigen Einsatzgebiete sowie die gängigen Methoden der Preisbildung von Wetterderivaten. In einem ausführlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen
Vorwort
Umfassende und klare Darstellung von Funktionsweise, Nutzen und praktischen Anwendung von Wetterderivaten
Autorentext
Christian Hee, Bankkaufmann und Diplom Betriebswirt, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich Wertpapieraufsicht / Asset Management tätig.
Lutz Hofmann, Diplom Betriebswirt, ist bei der SOKA BAU im Bereich Asset Management tätig.
Klappentext
Wetterereignisse beeinflussen den wirtschaftlichen Erfolg zahlreicher Wirtschaftszweige:
Zum Beispiel beeinflussen zu trockene oder zu feuchte, zu heiße oder zu kühle Sommer die Qualität und Quantität der Ernten in der Landwirtschaft. In einem milden Winter machen Energieversorger ein weitaus schlechteres Geschäft als in sehr kalten und langen Wintern. Eine Absicherung dieser Wetterrisiken konnte in der Vergangenheit nicht vorgenommen werden.
Erst seit Ende der 90ger Jahre besteht die Möglichkeit, sich gegen nicht katastrophale Wetterrisiken sinnvoll abzusichern. Wetterderivate bieten als Optionen, Swaps, Futures oder komplexere Optionskombinationen die Möglichkeit, wetterbedingte Risiken monetär auszugleichen.
Christian Hee und Lutz Hofmann beschreiben in dem vorliegenden Buch
- die theoretischen Grundlagen,
- die vielfältigen Einsatzgebiete sowie
- die gängigen Methoden der Preisbildung
von Wetterderivaten. In einem ausführlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen.
Inhalt
Finanzinstrument Wetterderivat.- Einsatzgebiete von Wetterderivaten.- Bestimmung des Exposures.- Praktische Anwendung von Wetterderivaten.- Preisbildung.- Fazit und Ausblick.
Titel
Wetterderivate
Untertitel
Grundlagen, Exposure, Anwendung und Bewertung
Autor
EAN
9783834991171
ISBN
978-3-8349-9117-1
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Herausgeber
Veröffentlichung
04.10.2007
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Dateigrösse
0.67 MB
Anzahl Seiten
100
Jahr
2007
Untertitel
Deutsch
Auflage
2006
Lesemotiv
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