Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung Der Schwerpunkt liegt auf einer einheitlichen Darstellung von finanz- und versicherungsmathematischen Aspekten In der Neuauflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen Includes supplementary material: sn.pub/extras
Autorentext
Inhalt
Einführung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhängigkeitsmodellierung.- Auswahl und Überprüfung von Modellen.- Simulationsmethoden.
Anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung Der Schwerpunkt liegt auf einer einheitlichen Darstellung von finanz- und versicherungsmathematischen Aspekten In der Neuauflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen Includes supplementary material: sn.pub/extras
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Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld.
Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.
Inhalt
Einführung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhängigkeitsmodellierung.- Auswahl und Überprüfung von Modellen.- Simulationsmethoden.
Titel
Risikoanalyse
Untertitel
Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen
EAN
9783658008307
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
22.11.2012
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
456
Auflage
2. Aufl. 2013
Lesemotiv
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