Nach einer Einführung in die inhaltlichen und mathematischen Grundlagen demonstriert das Lehrbuch die wichtigsten quantitativen Modelle des aktiven und passiven Portfolio Managements mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen. Die praktische Umsetzung der Modelle wird anhand von Fallbeispielen in Excel und Matlab veranschaulicht. Fragestellungen am Ende jedes Kapitels sorgen für maximalen Lernerfolg. Die inhaltliche Konzeption des Lehrbuches, das komplett überarbeitet wurde, setzt keine besonderen Vorkenntnisse aus den Bereichen des Portfolio Managements voraus, sodass das Lehrbuch als Rahmenwerk für die Einführung in die Thematik des Portfolio Managements, aber auch im Rahmen einer Vertiefungsveranstaltung zum Thema Portfolio Management eingesetzt werden kann. utb+: Zusätzlich zum Buch erhalten Leser:innen als digitales Zusatzmaterial Übungsdateien in Excel und MATLAB.
Autorentext
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.