Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
Autorentext
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
Inhalt
1 Einleitung.- 2 Integration von Emerging Markets.- 3 Kointegrationsanalyse.- 4 Volatilitätsanalyse.- 5 Ergebnisse und Ausblick.
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
Autorentext
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
Inhalt
1 Einleitung.- 2 Integration von Emerging Markets.- 3 Kointegrationsanalyse.- 4 Volatilitätsanalyse.- 5 Ergebnisse und Ausblick.
Titel
Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Untertitel
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Autor
Vorwort von
EAN
9783663103738
ISBN
978-3-663-10373-8
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Herausgeber
Genre
Veröffentlichung
27.02.2015
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
247
Jahr
2015
Untertitel
Deutsch
Auflage
2006
Lesemotiv
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