Inhalt
1. Einleitung und Vorhaben.- 1.1 Gründe für die Anwendung klassischer Schätz- bzw. Testverfahren.- 1.2 Traditionelle Vorgehensweise der Statistik und ihre Kritik.- 1.3 Forderungen, die sich aus der Kritik an der traditionellen Vorgehensweise der Statistik ergeben.- 1.4 Vorhaben.- 2. Weiche Modelle und Robuste Verfahren.- 2.1 Definition des Begriffes weiches Modell.- 2.2 Robuste Verfahren.- 3. Robustheit Als Entscheidungskriterium.- 3.1 Entscheidungsfeld robuster Entscheidungen.- 3.2 Prinzip der schwachen Robustheit.- 3.3 Entscheidungsregeln zum Prinzip der schwachen Robustheit.- 3.4 Prinzip der starken Robustheit.- 3.5 Entscheidungsregeln zum Prinzip der starken Robustheit.- 4. Auswahl Robuster Aktionen Als Multikriterielles Entscheidungsproblem.- 4.1 Operationalisierung der Ziele des Problems der Auswahl robuster Aktionen.- 4.2 Amalgamation der Zielfunktionen des Problems der Auswahl robuster Aktionen.- 5. Grundmodell Robuster Entscheidungen und Dessen Wertung.- 5.1 Grundmodell robuster Entscheidungen.- 5.2 Grundmodell robuster statistischer Entscheidungen.- 5.3 Wertung des Grundmodells robuster Entscheidungen.- 6. Strukturierung des Entscheidungsproblems der Auswahl Robuster Verfahren zur Punktschätzung von Lageparametern Anhand des Grundmodells Robuster Entscheidungen.- 6.1 Problem der Parameterpunktschätzung.- 6.2 Umgebungsmodelle der Normalverteilungsannahme.- 6.3 Schadens- bzw. Nutzenfunktionen zur Beurteilung der Robustheitseigenschaften von Punktschätzverfahren.- 6.4 Robuste Punktschätzverfahren.- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse.- Personenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.
Titel
Robuste Entscheidungen
Untertitel
Optimale Auswahl im Rahmen weicher Modelle
EAN
9783642694134
Format
E-Book (pdf)
Veröffentlichung
02.07.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
202
Auflage
1982
Lesemotiv