Die Ökonometrie nimmt bei der empirischen Fundierung ökonomischer Hypothesen und Theorien eine herausragende Stellung ein. Kenntnisse ökonometrischer Methoden werden in vielen Bereichen, z.B. in der Konjunkturanalyse, Politiksimulation, Finanzmarktanalyse oder in der Marktforschung, für empirisch arbeitende Ökonomen vorausgesetzt.
Dieses Lehrbuch vermittelt anschaulich anwendungsreife ökonometrische Methoden.
Methodenkenntnisse pur
Autorentext
Klappentext
Inhalt
1. Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung.- 1.1 Gegenstand und Arbeitsgebiete der Ökonometrie.- 1.2 Ökonomische Gesetze und Ätialprinzip.- 1.3 Beobachtungsmaterial und statistische Fehler.- 1.4 Variablen- und Modelltypen.- 2. Ökonometrische Eingleichungsmodelle.- 2.1 Das multiple Regressionsmodell.- 2.2 Maximum-Likelihood-Methode und Inferenzstatistik.- 2.3 Multikollinearität.- 2.4 Heteroskedastizität und Autokorrelation.- 2.5 Ökonometrische Modelle mit verteilten Verzögerungen.- 2.6 Modelle mit qualitativen Variablen.- 2.7 Ökonometrische Prognose.- 2.8 Tests auf Parameterinstabilität.- 2.9 Nichtstationäre Variablen und Kointegration.- 2.10 Bedingte Heteroskedastizität und ARCH-Modelle.- 2.11 Robuste Regression.- 2.12 Panelökonometrische Modelle.- 3. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle.- 3.1 Modellspezifikation.- 3.2 Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle.- 3.3 Schätzverfahren für interdependente Modelle.- 3.4 Vergleich ökonometrischer Schätzverfahren.- Stichwortverzeichnis.
Dieses Lehrbuch vermittelt anschaulich anwendungsreife ökonometrische Methoden.
Methodenkenntnisse pur
Autorentext
Prof. Dr. Hans-Friedrich Eckey lehrt Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie an der GH Kassel.
Dr. Reinhold Kosfeld ist Akademischer Rat an der GH Kassel.
Dr. Christian Dreger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mit den Forschungsschwerpunkten Arbeitsmarkt- und Konjunkturanalyse.
Klappentext
Die Autoren behandeln alle ökonometrischen Methoden, die in der empirischen Wirtschaftsforschung benötigt werden. Ausführlich werden verschiedene Schätzmethoden für ökonomische Verhaltenshypothesen und die Darstellung simultaner Modelle, die vor allem bei der Konjunkturdiagnose und Politiksimulation Anwendung finden, vorgestellt.
Inhalt
1. Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung.- 1.1 Gegenstand und Arbeitsgebiete der Ökonometrie.- 1.2 Ökonomische Gesetze und Ätialprinzip.- 1.3 Beobachtungsmaterial und statistische Fehler.- 1.4 Variablen- und Modelltypen.- 2. Ökonometrische Eingleichungsmodelle.- 2.1 Das multiple Regressionsmodell.- 2.2 Maximum-Likelihood-Methode und Inferenzstatistik.- 2.3 Multikollinearität.- 2.4 Heteroskedastizität und Autokorrelation.- 2.5 Ökonometrische Modelle mit verteilten Verzögerungen.- 2.6 Modelle mit qualitativen Variablen.- 2.7 Ökonometrische Prognose.- 2.8 Tests auf Parameterinstabilität.- 2.9 Nichtstationäre Variablen und Kointegration.- 2.10 Bedingte Heteroskedastizität und ARCH-Modelle.- 2.11 Robuste Regression.- 2.12 Panelökonometrische Modelle.- 3. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle.- 3.1 Modellspezifikation.- 3.2 Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle.- 3.3 Schätzverfahren für interdependente Modelle.- 3.4 Vergleich ökonometrischer Schätzverfahren.- Stichwortverzeichnis.
Titel
Ökonometrie
Untertitel
Grundlagen - Methoden - Beispiele
EAN
9783322997340
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
09.03.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
401
Auflage
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2001
Lesemotiv
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