Inhalt
1. Einleitung.- 2. Einführung in die Options- und Optionsscheintheorie.- 2.1. Grundlagen des Optionsgeschäftes.- 2.2. Grundlagen des Optionsscheingeschäftes.- 2.3. Einführung in die Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.- 3. Gleichgewichtsmodelle zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.- 3.1. Bewertung von Aktienoptionen.- 3.2. Bewertung von Optionsscheinen.- 4. Zusammenfassung.- Anhang Statistische Grundlagen für die Optionsund Optionsscheinbewertung.- Al Wahrscheinlichkeitsbegriff.- A2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit.- A3 Zufallsvariable und Verteilungen.- A4 Erwartungswert und Varianz.- A5 Normalverteilung.- A6 Lognormalverteilung.- A7 Zentraler Grenzwertsatz.- A8 Stochastische Prozesse.- A9 Stochastische Differentialgleichungen.- Symbolverzeichnis.
1. Einleitung.- 2. Einführung in die Options- und Optionsscheintheorie.- 2.1. Grundlagen des Optionsgeschäftes.- 2.2. Grundlagen des Optionsscheingeschäftes.- 2.3. Einführung in die Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.- 3. Gleichgewichtsmodelle zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.- 3.1. Bewertung von Aktienoptionen.- 3.2. Bewertung von Optionsscheinen.- 4. Zusammenfassung.- Anhang Statistische Grundlagen für die Optionsund Optionsscheinbewertung.- Al Wahrscheinlichkeitsbegriff.- A2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit.- A3 Zufallsvariable und Verteilungen.- A4 Erwartungswert und Varianz.- A5 Normalverteilung.- A6 Lognormalverteilung.- A7 Zentraler Grenzwertsatz.- A8 Stochastische Prozesse.- A9 Stochastische Differentialgleichungen.- Symbolverzeichnis.
Titel
Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen
Untertitel
Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer
Autor
EAN
9783663001423
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
09.03.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
209
Auflage
1992
Lesemotiv
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