Inhalt
I. Grundlagen von Zins- und Währungsswaps.- II. Finanzmathematische Berechnungen.- 1. Berechnung der all-in Kosten bei der Begebung einer Anleihe.- 2. Barwert- und Internal Rate of Return (IRR)-Analyse.- 3. Umwandlung von Renditen.- 4. Spezielle Anwendungsbeispiele.- III. Strukturen von Swaps.- 1. Zinsswaps.- 2. Währungsswaps.- IV. Innovationen bei Swaps.- 1. Produktbezogene Innovationen.- 2. Neue Anwendungfelder.- 3. Innovative Transaktionsstrukturen.- V. Risikomanagement von Swaps.- 1. Risikoidentifikation.- 2. Risikoschätzung.- 3. Risikopolitische Maßnahmen.- VI.Swap-Technik.- 1. Marktaspekte.- 2. Swap-Management.- 3. Swap-Dokumentation.- Ausblick.- Standardisiertes Bestätigungstelex.- Swap-Indikation von Morgan Guaranty.- Libor-Sätze von Reuter.- Standardvertrag der International Swaps Dealers Association, Inc.
I. Grundlagen von Zins- und Währungsswaps.- II. Finanzmathematische Berechnungen.- 1. Berechnung der all-in Kosten bei der Begebung einer Anleihe.- 2. Barwert- und Internal Rate of Return (IRR)-Analyse.- 3. Umwandlung von Renditen.- 4. Spezielle Anwendungsbeispiele.- III. Strukturen von Swaps.- 1. Zinsswaps.- 2. Währungsswaps.- IV. Innovationen bei Swaps.- 1. Produktbezogene Innovationen.- 2. Neue Anwendungfelder.- 3. Innovative Transaktionsstrukturen.- V. Risikomanagement von Swaps.- 1. Risikoidentifikation.- 2. Risikoschätzung.- 3. Risikopolitische Maßnahmen.- VI.Swap-Technik.- 1. Marktaspekte.- 2. Swap-Management.- 3. Swap-Dokumentation.- Ausblick.- Standardisiertes Bestätigungstelex.- Swap-Indikation von Morgan Guaranty.- Libor-Sätze von Reuter.- Standardvertrag der International Swaps Dealers Association, Inc.
Titel
Zins- und Währungsswaps
Untertitel
Neue Instrumente im Finanzmanagement von Unternehmen und Banken
Autor
EAN
9783322900319
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
08.03.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
166
Auflage
1988
Lesemotiv
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