Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben. Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Autorentext
Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater uns Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Marktpreisrisikomessung und Aufsichtsrecht.
Inhalt
1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG2 FinTechs in der Regulierung3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen5 Der Kreditrisikostandardansatz6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen8 Kreditminderungstechniken9 Verbriefungen10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)12 Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken13 Anforderungen an besondere Exposurearten - Neue Methoden der Finanzierung14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung17 Interne Marktrisikomodelle18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko19 Leverage Ratio20 Die europäischen Großkreditregelungen21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
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Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater uns Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Marktpreisrisikomessung und Aufsichtsrecht.
Inhalt
1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG2 FinTechs in der Regulierung3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen5 Der Kreditrisikostandardansatz6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen8 Kreditminderungstechniken9 Verbriefungen10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)12 Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken13 Anforderungen an besondere Exposurearten - Neue Methoden der Finanzierung14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung17 Interne Marktrisikomodelle18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko19 Leverage Ratio20 Die europäischen Großkreditregelungen21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
Titel
Handbuch Solvabilität
Untertitel
Aufsichtliche Kapitalanforderungen an Kreditinstitute
EAN
9783791049670
Format
E-Book (epub)
Hersteller
Veröffentlichung
29.06.2020
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Dateigrösse
4.28 MB
Anzahl Seiten
403
Auflage
3. Auflage 2020
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