Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben.Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personenversicherung, Sachversicherungs- und Finanzmathematik eingegangen wird.
Autorentext
Inhalt
Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- Punktschätzung.- Hypothesentests.- Simulation.- Stochastische Prozesse und Modelle.- Biometrie.- Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- Credibility-Modelle.- Anhänge.- Sachverzeichnis.
Autorentext
Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
Inhalt
Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- Punktschätzung.- Hypothesentests.- Simulation.- Stochastische Prozesse und Modelle.- Biometrie.- Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- Credibility-Modelle.- Anhänge.- Sachverzeichnis.
Titel
Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden
Untertitel
Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare
EAN
9783662494073
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Veröffentlichung
09.06.2016
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
375
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