Dieses Lehrbuch schildert verschiedene Ansätze der optimalen Portfolioselektion. Es geht dabei über die klassische Markowitz-Theorie hinaus und stellt Alternativen dar.
Alle vorgestellten Ansätze werden an konkreten, möglichst durchgängigen Zahlenbeispielen erläutert.
Die für das Verständnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen Definitionen und Sätze sind in einem Anhang zusammengestellt.
Endlich ein Lehrbuch zum Portfoliomanagement!
Autorentext
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft an der Universität Bonn.
Dr. Marc Gürtler und Dr. Frank Schuhmacher sind Wissenschaftlicher Assistenten am Lehrstuhl von Prof. Breuer.
Inhalt
I Problemstellung und Aufbau des Buches.- 1 Nutzentheorie und Investorverhalten.- 2 Portfolioselektion und ?-?-Prinzip.- 3 Das Single-Index- oder Marktmodell.- 4 Naive Diversifikation.- 5 Portfoliomanagement und Performancemessung.- 1 Portfolioselektion unter Berücksichtigung höherer Momente.- 2 Portfolioselektion unter Berücksichtigung des geometrischen Mittels.- 3 Separationstheoreme im Portfoliomanagement.- 4 Portfolioselektion auf Basis der stochastischen Dominanz und des Gini-Differenz-Mittelwertes.- 5 Safety-first-Ansätze zur Portfolioselektion.- IV Ausblick.- Mathematischer Anhang.- Stichwortregister.
Titel
Portfoliomanagement
Untertitel
Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen
EAN
9783663111115
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
01.07.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
406
Auflage
1999
Lesemotiv
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