Die vorliegende Fallstudiensammlung als Band 3 des Gesamtwerkes Ertragsorientiertes Bankmanagement ist in der nunmehr 4. Auflage wiederum überarbeitet und um eine Fallstudie erweitert worden. Diese neue Auflage ist auf Band 1 und 2 des Standardwerkes abgestimmt, wobei die Bearbeitung der Aufgaben auch ohne die Lektüre der beiden vorhergehenden Bände möglich ist. Ausführliche und gut nachvollziehbare Lösungsvorschläge zu jeder Fallstudie sichern einen optimalen Lerneffekt.
Verzeichnis: Diese Fallstudiensammlung die als Band 3 des "Ertragsorientiertes Bankmanagements" in der nunmehr 4., aktualisierten und erweiterten Auflage erscheint, ist inhaltlich auf die Bände 1 und 2 abgestimmt. Ausführliche und gut erläuterte Lösungsvorschläge zu jeder Fallstudie sichern einen optimalen Lerneffekt. Die Bearbeitung der Aufgaben ist auch ohne Lektüre des Standardwerks möglich.
Fallstudien zum Bank-Controlling
Autorentext
Professor Dr. Henner Schierenbeck ist Ordinarius für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.
Inhalt
Fallstudie 1: Controlling-System der Express-Bank.- Fallstudie 2: Schichtenbilanz- und Pool-Methode.- Fallstudie 3: Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 4: Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode.- Fallstudie 5: Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 6: Bestimmung von Markteinstandszinssätzen.- Fallstudie 7: Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen.- Fallstudie 8: Berücksichtigung der Mindestreserve.- Fallstudie 9: Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapitalmarktsätze in der Margenkalkulation.- Fallstudie 10: Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 11: Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 12: Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 13: Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 14: Leistungsstörung im Kreditgeschäft.- Fallstudie 15: Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 16: Kalkulation von Ausfallrisiken mit Hilfe der markt-deduzierten Risikokostenmethode.- Fallstudie 17: Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 18: Prozeßorientierte Standard-Einzelkostenrechnung.- Fallstudie 19: Nettomargenkalkulation im Barwertkalkül.- Fallstudie 20: Ergebniswürfel.- Fallstudie 21: Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 22: Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis.- Fallstudie 23: Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 24: ROI-Analyse Schweizerischer Bankverein.- Fallstudie 25: ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 26: Erweiterte ROI-Analyse Hypo-Bank.- Fallstudie 27: Erweiterte ROI-Analyse als Instrument für das Fusions-Controlling am Beispiel der neuen UBS.- Fallstudie 28: Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 29:Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen.- Fallstudie 30: Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 31: Konditionensteuerung nach dem Konzept der kostenorientierten Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 32: Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 33: Strategische Geschäftsfeldkurve unter Berücksichtigung von Eigenkapitalkosten.- Fallstudie 34: Abweichungsanalyse im Zinsüberschuß-Budget.- Fallstudie 35: Risikoprämien im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 36: Quantifizierung des Zinsspannenrisikos mit Hilfe der Zinsbindungsbilanz.- Fallstudie 37: Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 38: Quantifizierung zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 39: Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko.- Fallstudie 40: Immunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps.- Fallstudie 41: Hedging mit Caps und Floors.- Fallstudie 42: Währungsrisiko aus offenen Devisenpositionen.- Fallstudie 43: Strukturergebnisvorlauf und Währungsrisiko.- Fallstudie 44: Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 45: Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 46: EU-Solvabilitätskoeffizient.- Fallstudie 47: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 48: Ausfall eines Swap-Partners.- Fallstudie 49: Steuerung von Liquiditätsrisiken.- Fallstudie 50: Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 51: Bonus/Malus im erweiterten Marktzinsmodell.