Auf der Basis der Empfehlungen aus "Basel II" präsentiert dieses Buch ausgefeilte, computergestützte Konzepte zur Bonitätsprüfung - sowohl für das Mengengeschäft im Privatkundenbereich als auch für individuell abgestimmte Unternehmensfinanzierungen.
Die Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Banken haben in der jüngsten Vergangenheit einen enormen Modernisierungsschub erfahren. Das gilt sowohl für das Mengengeschäft im Privatkundenbereich als auch für individuell abgestimmte Finanzierungen für Unternehmen. Karsten Füser und sein Team von Ernst & Young haben für renommierte Banken ausgefeilte, computergestützte Lösungen zur Bonitätsprüfung erarbeitet, die sie in diesem Buch anschaulich darstellen. Neueste Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz haben sie dabei ebenso eingebunden wie die aktuellen Empfehlungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht.
Autorentext
Dr. Karsten Füser studierte Wirtschaftsinformatik und promovierte zum Thema "Neuronale Netze". Heute arbeitet er für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, Deutsche Allgemeine Treuhand AG, Stuttgart.
Inhalt
1. Einführung.- 1.1 Motivation: Basler Ausschuss für Bankenaufsicht.- 1.2 Kreditrating, Kreditrisiken und Kreditrisikomodelle.- 1.3 Inhaltsübersicht.- 2. Begriffsbildung.- 2.1 Grundsätzliches.- 2.2 Definition Scoring/Rating.- 2.3 Beurteilung von Scoring-/Rating-Ansätzen.- 2.4 Zusammenhang zwischen Scorings/Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten.- 2.5 Problemstellung.- 2.6 Scoring-/Rating-Methoden.- 2.7 Scoring-/Rating-Skala.- 2.8 Modellentwicklung.- 2.9 Portfoliorisiken.- 3. Scoring.- 3.1 Scoring von natürlichen Personen (idealtypischer Ansatz).- 3.2 Scoring Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH.- 3.3 Scoring SKG Bank GmbH.- 3.4 Scoring Oyak Anker Bank GmbH.- 3.5 Scoring Risikoquantifizierung im Effektenkreditgeschäft.- 3.6 Risikomanagement und Prozessmodellierung im Konsumentenkreditgeschäft.- 4. Rating.- 4.1 Einführung Krisenursachen.- 4.2 Rating von jungen Unternehmen (idealtypischer Ansatz).- 4.3 Rating von bestehenden Unternehmen (idealtypischer Ansatz).- 4.4 Rating von Technologieunternehmen Zukunftstechnologien mit Zukunftstechnologie bewerten.- 4.5 Rating akf bank GmbH & Co. KG.- 4.6 Praxisbeispiel: Baetge-Bilanz-Rating.- 4.7 Selbstorganisierende neuronale Karten als Hilfsmittel zum Rating.- 4.8 Rating bei Hypothekenbanken/Immobilienkrediten.- 5. Scoring und Rating außerhalb der Kreditwürdigkeitsprüfung.- 5.1 Neuronale Netze in der Anlegerklassifizierung.- 5.2 Neuronale Netze zur Berechnung von Akquise-Attraktivitäts-Scores.- 5.3 Neuronale Netze bei der Einzelwertberichtigung.- 5.4 Neuronale Netze in der Aktienkursprognose.- 5.5 Neuronale Netze in der Optionsbewertung.- 6. Zusammenfassung.- 7. Anhang.- 7.1 Merkmalserläuterungen zum Bonitätsindex des Vereins Creditreform.- 7.2Branchenanalyse/Branchenprognosen/Branchendaten.- 7.3 Prozess/Vorgehen bei der Datenaufbereitung/-analyse.- 7.4 Beispiele von Entscheidungsmatrizen.- Literaturhinweise.- Stichwortverzeichnis.
Titel
Intelligentes Scoring und Rating
Untertitel
Moderne Verfahren zur Kreditwürdigkeitsprüfung
Autor
EAN
9783322889836
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
08.03.2013
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Dateigrösse
39.56 MB
Anzahl Seiten
366
Auflage
2001
Lesemotiv
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