Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
Schvollständigwerpunkt sind schwach stationäre Prozesse und lineare Modelle
Stellt die wesentlichen Konzepte und Methoden der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar
Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar Includes supplementary material: sn.pub/extras
Autorentext
Inhalt
Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle
Schvollständigwerpunkt sind schwach stationäre Prozesse und lineare Modelle
Stellt die wesentlichen Konzepte und Methoden der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar
Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar Includes supplementary material: sn.pub/extras
Autorentext
Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
Inhalt
Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle
Titel
Modelle der Zeitreihenanalyse
EAN
9783319686646
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Veröffentlichung
05.12.2017
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Dateigrösse
5.83 MB
Anzahl Seiten
159
Auflage
1. Aufl. 2018
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.