Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie oder Hedging - die Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Großteil der Berechnungen übernimmt, ist für jeden Banker das Verständnis fundamentaler Zahlenzusammenhänge bedeutsam, um Strategien in der Finanzwelt planen zu können. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht.
Standardwerk zur Finanzmathematik mit ausführlicher Analyse und Bewertung von Kreditderivaten Neu in dieser Auflage: negative Zinsen bei der Optionsbepreisung und veränderte Berechnungsweise im Swaphandel Praxisnahe Darstellung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Banker Includes supplementary material: sn.pub/extras
Vorwort
Mit Berechnung zum Finanzstrategen
Autorentext
Klappentext
Inhalt
Grundlagen der Finanztheorie.- Finanzmathematik.- Anwendung bei Finanzinnovationen.- Grundlagen der Aktienanalyse.- Einführung in die Optionspreistheorie.- Hedging von festverzinslichen Positionen.- Kreditderivate.- Mathematischer Anhang.
Standardwerk zur Finanzmathematik mit ausführlicher Analyse und Bewertung von Kreditderivaten Neu in dieser Auflage: negative Zinsen bei der Optionsbepreisung und veränderte Berechnungsweise im Swaphandel Praxisnahe Darstellung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Banker Includes supplementary material: sn.pub/extras
Vorwort
Mit Berechnung zum Finanzstrategen
Autorentext
Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.
Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.
Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.
Klappentext
Finanzmathematik in der Bankpraxis
Dieses Buch erschließt sowohl dem Anfänger als auch dem erfahrenen Finanzmanager alles, was man heute über die Bewertung von Finanzprodukten wissen sollte. Die Themen werden durch praxisrelevante Beispiele ergänzt, um so eine zeitnahe Anwendbarkeit zu ermöglichen. Das Buch legt kompakt die Grundlage für eine theoretische und praktische Vorbildung. Die siebte Auflage dieses Standardwerks ist, vor allem im Bereich Fundamentalanalyse von Aktien, komplett überarbeitet und beinhaltet zusätzlich die durch die Finanzkrise bedingten Veränderungen bei Zinsswaps sowie auch einen Ausblick auf die Bewertung in einem negativen Zinsumfeld.
Für jede Analyse im Finanzbereich ist ein Grundwissen über Finanzmathematik unabdingbar. Erst durch deren Verständnis ist die effiziente Steuerung im Finanzbereich möglich.
Der Inhalt
. Barwert- und Effektivzinsberechnung
. Derivate (u. a. Zinsswap, Forward Rate Agreement)
. Anwendung bei Finanzinnovationen
. Aktienanalyse
. Optionsbewertung (u. a negative Zinsen)
. Hedging von festverzinslichen Positionen
. Kreditderivate und Kreditportfoliomodelle
Die Autoren
Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.
Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.
Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.
Inhalt
Grundlagen der Finanztheorie.- Finanzmathematik.- Anwendung bei Finanzinnovationen.- Grundlagen der Aktienanalyse.- Einführung in die Optionspreistheorie.- Hedging von festverzinslichen Positionen.- Kreditderivate.- Mathematischer Anhang.
Titel
Finanzmathematik in der Bankpraxis
Untertitel
Vom Zins zur Option
EAN
9783658134488
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Dateigrösse
4.46 MB
Anzahl Seiten
330
Auflage
7. Aufl. 2017
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.